Hum, provavelmente não é o melhor título do mundo. Mas essa é a verdade: para qualquer pessoa de suporte Murex, o depurador de fórmulas tornou-se muito difícil de viver sem. O que é o depurador de fórmulas I8217ll tem que assumir que você é de outro planeta. O depurador de fórmulas é a ferramenta THE para usar se você está realmente funcionando (tão útil) ou apenas fingindo (parece muito sério e na escala de Respiração preguiçosa das sextas-feiras que estou chegando ao trabalho, mas ainda estou adormecido (LFHICWISA), ele marca 9 (Apenas espancado pelo protetor de tela do Excel)). Como o nome do depurador da fórmula poderia levá-lo a acreditar: ele é usado para depurar a fórmula. Quando você liga, sempre que estiver usando funções que chama o pré-comércio, você verá um pop-up com todas as fórmulas executadas, bem como sua resolução. Como funciona Para ativá-lo, é muito simples, da sua sessão de usuário final, faça o debuger Help-Monitor-Formula. Você receberá um pop-up afirmando: a depuração da Fórmula está agora ativada. (Faça os mesmos passos para desligá-lo) Agora, muito simplesmente preço um comércio da ePad, ou o que quer que você queira fazer, e aparecerá um pop-up mostrando as diferentes fórmulas executadas. Ainda melhor (isto é como um arco-íris duplo) se mostra a resolução de fórmulas. Por exemplo (a primeira linha é a minha fórmula, o segundo é o detalhe da resolução sempre começando) IF fLFHICWISAgt9. ENCONTRO sResultados: 8217 Melhor que o Excel Screensaver8217 IF 8.5gt9. O resultado da instrução é FALSO Você também obtém o conteúdo das variáveis quando são atribuídas: legGetString (ponteiro, 8221Counterpart8221) retornou 8220HSBC8221 E, claro, você também obtém o nome da fórmula sendo executada para que você possa verificar a fórmula em que você trabalhou é Adequadamente utilizado pelo preço. E todo o texto é exportável para o Bloco de Notas ou você também pode pesquisá-lo. Mais dicas Você está ficando bastante exigente, mas na verdade eu tenho mais duas coisas: um é o botão claro claro, para garantir que você tenha apenas como depuração o que você precisa focar (entre 2 testes, basta limpar a janela) E o outro é acoplar com o botão de ação wf: Atualização XML nas estratégiasnotpads (clique direito na pasta, Propriedades, Ações. Então você pode adicionar um botão wf: atualização XML. Geralmente é o último na lista. Este botão permite que você recarregue todas as mudanças que você fez nas fórmulas em uma sessão CONFIG sem ter que sair do eTradepad e reintroduzir. Tempo para você começar a rachar novas estratégias e fórmulas de depuração do preço do etradepad Apenas para terminar esta semana com um pouco de Nota mais leve: let8217s falam sobre algo realmente bastante doloroso no Murex: arquivos de log. Enquanto você poderá encontrar tudo o que precisa como logs em Murex se alguém o ajudar, procurar os logs por erros, o tipo de trabalho de Indiana Jones é trivial. De fato, Murex produz muito log S e, infelizmente, nem sempre é tão detalhado como você gostou ou às vezes não onde você esperaria. Então, aqui estão alguns conselhos para passar por eles. A maioria dos logs está no diretório de logs8230. Mas nem todos encontram e grep rapidamente se tornará seus melhores amigos no LinuxUnix para encontrar onde estão os arquivos. E uma vez que você insere o diretório de logs, seu primeiro ls trará uma enorme lista de arquivos de log. Há muitos deles e às vezes até em subdiretórios. Você poderia esgueirar-se na sua pasta porno lá, ninguém jamais conseguiria encontrá-lo. Muito mais seguro do que a sua pasta contábil 2017 no seu PC Para navegar pela pasta de logs, encontre novamente e grep (eu uso principalmente o grep, mas isso, apenas eu) são seus amigos. Eu diria que na maioria das vezes, você só deveria passar pelos logs para procurar algo específico. Mxmlexchange caiu Perfeito vá e procure arquivos com mxml, que reduz o alcance consideravelmente. Há muito ruído e tantos logs diferentes que você não pode procurar em os registros para ver se todos os serviços estão funcionando, ok. O melhor exemplo é se você tiver coletor de lixo no java ativado para verbose, então você receberá cargas e cargas de log de alta qualidade: GC 5K - gt 2k (cerca de 2 milhões de vezes). Estou aguardando uma resposta se eu puder afastá-la. Eles tornam a leitura mxmlexchange logs extremamente dolorosa. Mais uma vez, grep é seu amigo, lembre-se de que você pode usar a opção - v para filtrar dados de um arquivo. Você também pode fazer grep no grep. Grep 8216text para search8217 filename grep - v 8216string para filtrar out8217. Muito útil. Se eu encontrar o autor Grep, devo-lhe uma cerveja. (Bem, provavelmente mais um caminhão de cervejas, mas começamos com um). Registros de logs Provavelmente o melhor seria ter alguns logs de logs. Você apenas extrai os logs que você realmente precisa verificar e criar um novo arquivo de log, que provavelmente seria a melhor maneira. Às vezes, considero como uma solução. Claro, alguns de vocês retornariam e responderiam o que diz respeito aos erros. log8217. Um exemplo de meta-log, alguns serviços também colocam seus erros em errors. log. Mas nem todos eles e você ainda recebe muito barulho (olhando para você RTBS). I8217d ficar com o meu grep por enquanto. Apenas por diversão, estou me perguntando se eu deveria imprimir todos os logs gerados pela Murex em um dia para mostrar às pessoas a quantidade de dados que ele cria. Talvez eu possa transformá-lo em uma arte legal do ASCII ou que substitui meu estoque de madeira por winter8230 Não tenho certeza e como meus e-mails dizem 8216Print responsibly8221, duvido que eu realmente o farei Usando a pergunta Gogond8217s sobre importxport de dados de mercado. Eu hoje darei hoje uma visão geral de todas as interfaces (bem, tudo pode ser oversell, pois há alguns poucos, eu poderia ter escrito a maioria deles, mas isso não é tão bom quanto todos). O primeiro e, provavelmente, o mais usado: I. The Universal Interface 8230. suas mãos. Desculpe por isso. Mas, de fato, a ação manual sobre dados de mercado é realmente bastante útil e, provavelmente, sua primeira parada. Todos os dados do mercado podem ser copiados de Excel. Todos sabem como usá-lo. Se alguém se queixa de que nem todos os dados de mercado estão no mesmo local ou que usam o mesmo formato do que a planilha eletrônica, você pode usar o visualizador de dados de mercado. Você precisa definir um carregador (o carregador de dados do mercado como exato) que informa a Murex qual consulta deseja executar. Fx vol, taxa de curvas, etc8230 Você pode então analisar os dados do mercado do ponto de vista do visualizador. Muito útil para ver todas as curvas de taxa de uma vez, por exemplo. Ainda melhor, você ainda pode copypaste tornando-se uma ferramenta muito habilidosa. Gostaria também de acrescentar isso em preços (eTradepad) ou simulação, você também pode trazer visores ou popups de dados de mercado e modificá-los ao vivo para executar cenários de que-se. Portanto, don8217t descontar a ação manual, pois é muito simples importar dados de mercado de forma manual e muitas vezes as pessoas querem uma verificação visual ao mesmo tempo. Dois pássaros com uma pedra ou serviço de contribuição de dados de mercado. O MDCS é basicamente um serviço de memória (geralmente chamado de cache) que contém representações XML de dados de mercado ou dados de fixação. O MDCS é usado principalmente em tempo real, você pode carregar neles XML (geralmente chamado de MDML para dados de mercado) usando RTBS (interface em tempo real para a Reuters, Bloomberg ou qualquer outro provedor), seus próprios XMLs (o Murex fornece uma série de scripts para consulta Ou carregue no MDCS) ou mesmo Murex DB (você pode exportar dados de mercado Murex para o MDCS). Você pode definir várias pastas no MDCS para que você possa terminar com taxas diferentes para um mesmo instrumento em diferentes pastas. Essas pastas são chamadas de usuários, mas eu achei o nome um pouco enganador, pois seu objetivo principal é deixar você segregar os dados do seu cache. O cache também é recuperado ativamente das sessões (usando alimentadores de atividades) para dar taxas ao vivo. A vantagem deste método é que as sessões são notificadas quando novas taxas estão disponíveis e você não precisa salvar esses dados em DB, você pode simplesmente deixar os alimentadores de atividades empurrar ou recuperar esses dados para sua sessão. Embora seja possível exportar dados do banco de dados e depois baixá-lo do cache, não seria o caminho mais eficiente para isso, pois existe uma solução muito melhor: ou o Market Data Repository Service. Curiosamente, o MDRS é uma interface pura, não contém dados na memória, como o MDCS, de modo que o repositório de rótulos é um pouco enganador. O MDRS permite consultar ou atualizar o Murex DB diretamente para obter dados de mercado de forma muito semelhante ao que você faria ao consultar ou atualizar o cache. Note-se que, tanto para o MDCS como para o MDRS, você pode consultar dados armazenados (como taxas de mercado, correlação, etc8230), mas também em dados calculados, tais como taxas de ZC ou vol total (se você fizer o upload de spreads). Para dados calculados, é limitado, você não receberá nenhuma interpolação por exemplo. Então, se você não encontrou o que estava procurando, espero que o último seja de alguma ajuda IV. Diversos E então você tem um pouco de idade, não há mais usado, mais algumas interfaces estão sendo aposentadas ou estão claramente no modo Fin da vida, o que significa que o Murex nem vai oferecer suporte para elas. Entre estes, você encontra a boa e antiga importação por meio de relatórios, esta foi a maneira histórica de importação (e, por muito tempo, a única automática). Você também receberá o item de menu Dados de mercado importxport. Tem a vantagem de ser gráfico em comparação com o MDRS, mas os dados que você pode obter são limitados e, exceto se for recomendado de outra forma pelas pessoas do Murex, eu recomendaria que ignorasse e seguisse o MDCSMDRS. E um comando habilidoso que eu realmente gosto é os fatores de desconto diários de exportação. Você vai encontrá-lo no nível da curva e, a meu ver, está disponível somente na GUI (você pode script com uma macro embora). Ele basicamente despeja em um arquivo todos os fatores de desconto diários para uma determinada curva. De certa forma, é mais confiável do que o método anterior que consistiu em classificar um comércio com fluxos de caixa diários, torná-lo descontado na curva desejada e, em seguida, copie todos os fatores de desconto dos fluxos de avaliação. Parei lá para o meu saco Diverso, pois sinto que cubrai os principais, você, obviamente, processa o script para copiar dados de um dado (ou mesa) para outro, mas isso não é mais uma interface. Claro, se você está indignado por ter esquecido sua interface favorita ou qualquer coisa, sinta-se livre para comentar e ajuste bastante. Foi bem ocupado recentemente (e eu ainda estou), mas como prometido aqui estão alguns bons indicadores para ajudá-lo (espero). PampL. A receita para o sucesso O primeiro passo nesta publicação é garantir que todos estejam alinhados como o PampL é computado no Murex. PampL é simplesmente a soma do dinheiro passado, do dinheiro futuro e do valor de mercado. Soa fácil O dinheiro passado pode ser um simples do passado em dinheiro (e isso é provavelmente a melhor maneira de olhar para ele) ou você pode ter o Murex calcular um financiamento teórico, onde o dinheiro passado é realmente maiúscula. O dinheiro futuro geralmente é curto. Você pode olhar para eles como não descontados ou descontados. Neste caso, geralmente faz mais sentido descontá-los (prefere 100 Euros hoje ou no tempo de 1 ano) O valor do mercado é o valor do comércio a partir da data de liquidação (data de liquidação teórica). Você também pode olhar para o valor de mercado descontado que está de volta a hoje. Essa é a forma como a maioria das pessoas olha para PampL, então você tem uma nova discriminação: realizada, recuperada. Se você tiver dúvidas, avise-me PampL Var 8230 De onde meu PampL é proveniente de Alright, esta é a melhor parte da ferramenta PL em Murex. A partir da simulação, você pode executar a ferramenta PL Var (também pode ser configurado em uma tabela dinâmica, mas começar com a simulação, mais fácil de jogar). Normalmente, você deve ter alguns cenários padrão ou você também pode olhar para o documento (muito bom), mas let8217s detalham as opções disponíveis: Theoretical PampL Var. Essa é a maior parte dos comerciantes, o que é mais rápido e geralmente uma boa ferramenta. Para estimar a variação de PampL, você simplesmente leva a variação de dados de mercado multiplicada pela sensibilidade (você também pode adicionar o efeito de segunda ordem que leva à convexidade). Normalmente, os comerciantes gostam desse modo, pois eles têm controle direto (espero) sobre suas sensibilidades e se eles perdem ou ganham dinheiro durante a noite, eles querem ser atribuídos a variação de dados de mercado. Real PampL Var. Este é preciso, mas muito mais lento. Basicamente, o Murex carrega o portfólio a partir do dia anterior e reproduz todas as ações (que você escolhe como parte da configuração do PL var): não apenas dados de mercado, mas também eventos (inserção comercial, modificação comercial, fixações, etc.). Dependendo da ordem das etapas, você obterá uma atribuição ligeiramente diferente para cada etapa (se você colocar a variação do ponto antes das mudanças da curva de taxa, etc8230). Você também pode optar por redefinir o PL após cada etapa, mas o total de todas as etapas não será igual à variação PL entre ontem e hoje. Finalmente, você tem o último bit: o outro global. Este deve ser o último passo em seus cenários. É a diferença entre a variação PL calculada com os cenários e a variação real entre as 2 datas. A melhor parte do The Theoretical PampL Var é que você pode exibir os dados do mercado para as 2 datas, bem como as sensibilidades e convexidades. Então, tudo está disponível e facilita o 8220debug8221 qualquer salto inesperado. Uma última coisa: testar, testar e retestar o PL var, muitas vezes existem exceções, alguns casos também são complexos (como o seu volume de sorriso sensível à curva de taxa) e no caso de você estar usando o PL var real, apenas certifique-se de que o seu global O outro é sempre muito pequeno (infelizmente nem sempre é tão fácil) Muito ocupado no momento, com baixas balas e pode ter que retornar à motosserra em breve. Estamos chegando a um estágio crítico no projeto e não muito tempo restante. Então, atualizei o blog quando puder até o projeto terminar (não deve ser muito mais longo). Perguntas e assim por diante devem estar bem para responder. E sim, esta é uma escola bastante antiga, mas boas lembranças Pensou sobre isso e segui algumas perguntas que respondi, pensei que poderia ser de interesse para alguns de vocês. Repos e BuySell backs costumavam ser bastante difíceis de trabalhar, identificados até que efetivamente Murex os retrabalhasse no que foi chamado o 8220new module8221 (concordou que parece um pouco como a terra prometida). O repos (eu uso essa palavra vagamente para cobrir os empréstimos sec, BSB, repos, etc8230 demais, digitando o contrário) são primeiro definidos como um modelo (semelhante ao gerador): você define algumas regras básicas sabendo que o que você fornece é fornecido por Seja o vínculo que você escolher ou a moeda que você escolher. Por exemplo, se você não inserir um atraso no início, o atraso da liquidação do vínculo será aplicado (geralmente 3OD, então você precisará definir o atraso de início, pois a maioria dos reembolsos são iniciados 1 ou 0 dias). Uma vez que você está feito com o modelo, você pode começar a classificá-los e inseri-los, é simples de usar, obteve tudo o que precisa para ter: seg por taxa, cortes de cabelo, etc.8230 Parece um troco: físico em uma perna ( Caução, segurança) e dinheiro na outra perna. Open repos Não é uma preocupação, basta entrar aberto como a maturidade e that8217s. Eu sei que isso parece simples, mas na verdade é. Muito simples de usar, muito parecido com uma caminhada no parque. E, finalmente, repos precisa eventos em massa e eventos em massa Murex tem: reneg global (mudança de taxa), seja como variações absolutas ou como (por exemplo, 25 pb para todas as repos), terminação, nominais aumentados, etc.8230 e tudo está integrado nos fluxos de trabalho Murex. Mais uma vez, eu sei que é simples e é (acho que eles poderiam colocar isso em uma brochura). Mas a melhor coisa sobre repos é um novo tipo de transação mais recente: o repo de cesta. Esta transação é incrivelmente flexível e abre a porta para tantas oportunidades, bem, espero que sua mesa de compensação seja grande o suficiente. O reembolso da cesta, como o termo poderia sugerir, significa que, na primeira mão, você tem uma cesta em vez de uma linha. O melhor de tudo, a cesta pode ser feita de títulos, ações, commodities ou dinheiro, completamente flexível. A entrada é feita através de um visualizador, preço, rendimento, corte de cabelo e quantidade pode ser entrada para cada linha e você pode verificar a avaliação em relação à outra perna do repo. Você pode copiar mesmo diretamente do Excel. O evento específico chamado substituição da cesta do reembolso, basicamente, permite que você remodele a cesta da maneira desejada: você pode alterar a quantidade, remover linhas ou adicionar novas linhas. Claro que você também pode usar os outros eventos de repo. É uma ótima ferramenta para gerenciamento de garantias ou para reembolsos tripartidos onde você pode importar a posição real no final do dia. Em resumo, antes, o repos em Murex significava que você gosta de fazer de sua vida um desafio. Hoje em dia, eles são muito simples, muito fáceis de usar com a maioria, senão todas as funções que sua mesa de compensação precisará. Hum, este artigo definitivamente parece publicidade, o que de uma maneira é verdadeira: eu realmente gosto desse módulo que Shazmd fez uma pergunta ao longo do fórum sobre como fazer um relatório dando PL a partir de 3 datas. Há algumas soluções para esta questão e qual é o que você precisa usar é totalmente para você. A primeira coisa a ter em mente é que, quando as pessoas mencionam relatórios, nem sempre deve ser igual ao datamart. Por exemplo, a simulação é um relatório ao vivo que mostra o risco e que poderia obter dados a partir de alguns dias no passado. A consulta comercial também é um relatório, sem dados calculados. Portanto, é importante entender o que é o usuário final, então você dá a ele a solução mais adequada. Bloco de notas PampL definível pelo usuário Esta primeira solução é provavelmente a mais simples e é perfeita se a solicitação for apenas uma que não seja repetida com muita freqüência. O bloco de notas definível pelo usuário é uma tabela dinâmica baseada em PL, há apenas um menu direto para acessá-lo. Então, se você procurar por isso (está no meio do escritório, no procedimento relacionado ao PampL (ou simplesmente digite o bloco de notas de pesquisa)) e entrar nisso, a Murex pedirá que você escolha um filtro. Barra de espaço no padrão. Você então vê uma tela de filtro. Você tem 3 datas para as quais você pode escolher (o início significa que não é calculado) e você pode escolher um portfólio ou qualquer outro critério. Os dados para as 3 datas serão computados quando você validar o filtro. Em seguida, você obterá uma matriz para todas as ofertas selecionadas e os dados que você precisa. Basta alterar a visão para ser o que você precisa usando Tools-View e escolha as colunas que fazem sentido. Você verá alguns campos disponíveis 3 vezes, são os dados calculados a partir das 3 datas diferentes. Basta mudar da descrição para o nome do campo. O campo que termina em 0 corresponde aos dados para a primeira data selecionada, a que termina em 1 corresponde aos dados para a 2ª data selecionada e a última que termina em 2 corresponde aos dados para a 3ª data selecionada. Você pode então copiar colar (ctrl-shift-C para copiar todas as linhas) os resultados ou exportá-los a partir do menu do arquivo. Você pode então calcular os dados no Excel. Datamart para 3 datas PL é a segunda solução. É fácil reutilizar e o formato dependerá de você. Em primeiro lugar, você precisa escolher qual mecanismo usar para computar os dados (observe que está usando o mesmo código embaixo, mas pode haver diferenças de uso). A primeira é uma tabela dinâmica do tipo PL (TRNRPPL). Você precisa definir um e escolher os campos que deseja. Lembre-se de que você pode testar uma tabela dinâmica para verificar se o conteúdo está bem. A tabela dinâmica deve produzir apenas 1 conjunto de PL resultado não 3. Uma vez que you8217re feliz com a tabela dinâmica, você precisa envolvê-lo para que ele produza dados no datamart. Para fazê-lo (e em alta velocidade): você precisará definir um alimentador e, em seguida, injetar esse alimentador em um lote de alimentadores. O alimentador passará por criar uma tabela no datamart e anexar dados a ele (dados provenientes da sua tabela dinâmica). Quando você define seu lote de alimentadores, certifique-se de que você pode ter pelo menos 1 conjunto por data para que os dados no datamart sejam historizados. Basta executar o lote de alimentadores a partir das 3 datas que você precisa calcular (você pode precisar alterar o filtro global dentro do lote de alimentadores para escolher qual data). Uma vez que seu datamart seja preenchido com os dados (você pode consultá-lo e verificar por SQL, por exemplo). Você precisa criar uma extração para recuperar esses dados. A extração será um pedaço de código SQL que você pode fazer com fantasia ao permitir que o usuário escolha as 3 datas em que deseja consultar (ou você pode digitar isso). Finalmente, você precisa formatar a saída, o formato do arquivo csv não requer nenhum trabalho, mas se o usuário quiser ver os resultados na tela, you8217ll precisa ter um visualizador com seu campo para ser bem formatado. Normalmente, eu não recomendo que formateie o arquivo excel através do visualizador, pois as datas voltam às vezes não como desejado, ou a formatação dos campos pode exigir trabalho extra. E aí, você conseguiu um datamart com suas 3 datas. A primeira vez que você vai fazer isso, você vai ter errado e isso levará algum tempo, mas uma vez que você começa a ficar com isso, torna-se muito mais suave. E sim, há outra opção: simulação. A simulação é um relatório ao vivo que mostra a posição ao vivo, fluxo de caixa, PL, etc8230. Na simulação, crie um visualizador para mostrar seu PL com a maior falha que você gostaria. Você pode então definir uma tabela dinâmica com base nessa visão de simulação. Crie um alimentador e um lote de alimentador no topo. Em seguida, computa os dados do PL a partir dos 2 dias que você precisa no passado. A simulação sempre computará PL a partir de hoje. Em seguida, em sua visão de simulação, você pode adicionar mais dos mesmos campos PL e clicar com o botão direito do mouse sobre eles, configurações de saída e selecionar dados armazenados. Você pode então escolher recuperar os dados do seu datamart diretamente na simulação e exibir o número do datamart ou a variação com os dados atuais. Você também pode optar por recuperar com base em um shifter (como o dia anterior, 1 mês antes, primeiro dia do mês, etc8230) e você pode fazê-lo tantas vezes quanto quiser (e, como você tem dados, é claro). Em poucas palavras, isso é como você pode resolver o problema de um relatório que mostra PL a partir de 3 datas. Tenho certeza de que você terá mais algumas perguntas, sinta-se livre para experimentar, verifique seu ambiente para exemplos já existentes e pergunte aqui se você está preso Posts navigation Recent Posts Comentários Recentes CategoriesMX. 3 para vendas e negociação LEVANDO A MANEIRA NO ESCRITÓRIO FRONTAL DE TRANSPORTE A transformação dos mercados de capitais obrigou as instituições financeiras a reavaliar estratégias de negócios, adaptar conjuntos de produtos e repensar canais de distribuição sob restrições de capital escasso e financiamento limitado. O MX.3 é um poderoso catalisador para acelerar a transformação de negócios e implementar novos modelos de rentabilidade, com base, por exemplo, na distribuição web de produtos com uma automação de processos de ponta a ponta, na expansão nos mercados locais ou na rápida introdução de novas gerações de estruturação Produtos para segmentos específicos de clientes. FUNCIONALIDADE líder do mercado para cada linha de negócio As soluções de front-office MX.3 são reconhecidas como um dos líderes e, em muitos casos, como líder claro, em dinheiro e derivativos, em cada classe de ativos e para cada linha de negócios. Sua abrangente cobertura funcional abrange desde preços baseados em risco e estruturação até portfólio em tempo real e análise PampL. MX.3 fornece o mix de produtos mais completo na indústria, juntamente com a flexibilidade para criar novos produtos. Isso permite que nossos clientes respondam rapidamente às oportunidades de mercado e quando necessário para suportar livros legados complexos. Naturalmente adaptado para transformar mercados Otimizando o uso de capital e as taxas de risco ao nível da decisão de negociação é apenas um exemplo de transformação do processo necessário. Está nativa disponível em MX.3 e é possível graças a uma integração nativa de medidas de negociação e risco, e à disponibilidade de pontos de vista consolidados de riscos e ativos em tempo real. Por exemplo, o processo de aquisição de comércio suporta cálculo de IM em tempo real, preços de cobrança de CVA ou verificação em tempo real de limites de PFE. De um modo mais geral, o MX.3 suporta os mais recentes testes de análise e negócios da frente, por exemplo, preços com desconto de várias curvas e colaterais e conectividade completa com plataformas de mercado. Cobertura funcional O MX.3 foi projetado como uma fábrica FX global em um mundo conectado de negociação automatizada e distribuição em larga escala para clientes. O atendimento ao cliente sob medida é suportado por um amplo mix de produtos, a partir de pontos simples, forward e swaps para chamadas, pro-rata, NDFs, extensões ou especificações de mercados locais. As ferramentas de web e de distribuição automatizam a execução de ordens e organizam eficientemente a comunicação de clientes com seu gerente de relacionamento. A plataforma elimina ineficiências ao longo da cadeia de valor, com o mais alto nível de desempenho e disponibilidade no setor. Para qualquer comércio capturado globalmente, todo o risco e imagem PampL são entregues instantaneamente aos gerentes de negociação. Riscos e receitas são alocados automaticamente de acordo com suas regras de negócios: as margens de vendas são convertidas, os pares de moedas não liquidos são divididos. A conformidade baseada em regras é executada e os negócios são enriquecidos, por exemplo, para permitir a conectividade CLS. Derivados FX MX.3 confirma sua liderança há muito estabelecida, adaptando perfeitamente a sua mistura de produtos para a demanda atual, mais concentrada em vanillas e uma gama mais restrita de exóticos, principalmente TARFs e acumuladores. Isso traz inovações fáceis em especificidades de mercados emergentes, ou com híbridos como DCDTCDs. Para os comerciantes e estruturadores da FX, o MX.3 gera rentabilidade com a precisão dos modelos de preços, como SLV, marcação de volatilidade avançada e sensibilidades experientes que capturam a correlação spotvol. O MX.3 apóia o desenvolvimento de novos negócios por meio da distribuição eletrônica de produtos de baunilha e exóticos para a base de clientes do institutionrsquo. Ele organiza todo o fluxo de trabalho de comunicação entre clientes, gerentes de relacionamento e comerciantes, automatizando a cadeia frente a frente sempre que possível e tornando o processo de vendas mais eficiente. Mercado monetário A necessidade de diversificar as fontes de liquidez e desenvolver ativamente fundos garantidos reforçou o papel central das mesas do mercado monetário na negociação. O MX.3 oferece um hub global para atender empresas internas e clientes em todos os seus requisitos de financiamento e cobertura. Seu catálogo de produtos versátil aceita qualquer estratégia para otimizar os buffers de liquidez e maximizar o rendimento global. Os comerciantes obtêm plena visibilidade e granularidade com escavações de liquidez em tempo real e estoque de títulos, que alimente perfis de risco experientes. Podem ser geridos livros de negociação com riscos de marca-a-mercado associados, bem como livros bancários, ambos marcados para o mercado e os modos de acumulação habilitados. O MX.3 oferece excelência operacional para toda a cadeia de valor para grandes volumes, com foco específico na experiência do usuário e alto desempenho. Renda Fixa A variedade de instrumentos de dívida cresceu de forma significativa, impulsionada pelos gastos do governo, mudança de financiamento de empréstimos bancários para títulos e apetite sustentado pelo investidor para perfis de risco diversificados. MX.3 fornece especialistas em renda fixa com uma solução comercial líder cobrindo títulos governamentais e corporativos, bem como títulos estruturados em uma grande escala de mercados desenvolvidos e emergentes. Permite aos tesouros e investidores institucionais diversificar de forma eficiente seus investimentos e financiar veículos. O catálogo de produtos abrange todos os tipos de problemas de baunilha ou complexos, como hipotecas, FRN ou especificações de mercados locais para a América Latina, Ásia e Austrália. O MX.3 gerencia com precisão todos os tipos de riscos, incluindo o rendimento das obrigações, taxa de juros, crédito, inflação e pré-pagamento. A plataforma também gerencia o inventário de valores mobiliários da empresa. Finanças de segurança Uma maior necessidade de financiamento garantido e garantias, juntamente com os benefícios esperados dos ativos de empréstimos prontos, está fazendo com que a otimização dos estoques de segurança global seja indispensável e os fundos de segurança sejam um órgão vital nas salas de negociação. O MX.3 reinicia a negociação ativa do inventário de ativos da empresa, fornecendo balcões de financiamento e colaterais com uma visão em tempo real de seu estoque de capital e títulos. Os recursos do catálogo de produtos, por exemplo, retornos tripartidos com conectividade de agentes, especiais, empréstimos emprestados de segurança e financiamento sintético, tudo em instrumentos de baunilha ou complexos. As ações corporativas podem ser executadas automaticamente. As regras de conformidade e concentração, bem como as verificações de elegibilidade colaterais, aplicam-se automaticamente. Derivados de Taxas de Juros O trabalho diário de um comerciante do IRD mudou substancialmente: Preços com curvas múltiplas calibradas com técnicas sofisticadas. Desempenho com base em garantias multi-moeda. Apoiar as sutilezas de modelagem do IRD. Gerenciamento de taxas negativas, estrutura SABR aprimorada, modelos Markov Functional ou BGM multi-curvas. Gerenciando as especificidades de todos os mercados financeiros: CME swap futuros, DIs brasileiros e IDIs, China 7 dias índices. Registrando negociações para PampLs baseadas em risco e risco ao mesmo tempo que passam pelo fluxo de trabalho de limpeza padrão. Cálculo de PFE, CVA ou IM em tempo real em várias partes equivalentes para melhor execução. Estes são apenas exemplos do que a negociação de um swap básico ou opção agora significa. Isso é o que MX.3 traz, uma solução imediata para todas as complexidades do todayrsquos linear, opções e negociação estruturada. Negociação de crédito Embora a negociação de crédito tenha sido amplamente reorientada em instrumentos padronizados e, até certo ponto, em produtos compensados, o apetite por produtos sofisticados ainda é forte com investidores especializados. O MX.3 é uma das poucas plataformas empacotadas para otimizar o fluxo de negociação de crédito, seja para negociação de spreads ou para hedging de risco de crédito de títulos de mercado corporativo e emergente. Os processos de ponta a ponta são simplificados, incluindo a interação com as plataformas de afirmação, execução e compensação, ou a automação do processamento de eventos de crédito. A versatilidade da plataforma também oferece flexibilidade total para os comerciantes CLN ou hedge funds envolvidos em produtos opcionais e de correlação. Derivativos de Patrimônio O fluxo de negociação é suportado através da velocidade, conectividade e precisão do gerenciamento de riscos para grandes carteiras em uma ampla gama de produtos. As análises incluem volatilidades locais e estocásticas, métodos de interpolação SABR ou SVI e dinâmicas de sorriso. Negociação estruturada: MX.3 fornece nativamente as estruturas mais demandadas, como autocalláveis, acumuladores e trocas de variância, com análises de qualidade que acompanham a volatilidade local ou a correlação de crédito de ações. EMTNs, títulos estruturados ou warrants podem ser emitidos em tempo real. Negociação de títulos convertíveis. O MX.3 apóia uma ampla variedade de cláusulas, incluindo proteção de dividendos, permutabilidade, ASCOTs para hedge e estruturas de financiamento customizadas. Ele captura com precisão as taxas de crédito, taxas e risco de FX. Delta one: o mix de produtos varia em todos os tipos de ETFs e produtos sintéticos para fornecer outras mesas com instrumentos de hedge líquidos. O seu poderoso gerenciamento de portfólio em tempo real suporta totalmente negócios de arbitragem específicos. Mercados Embora as margens pós-super-ciclo diminuam e a pressão reguladora aumenta particularmente o custo de negociação de commodities, o MX.3 oferece uma resposta completa para otimizar as decisões empresariais. MX.3 oferece uma visão global para riscos físicos e financeiros e inventários, em base e metais preciosos, agricultura, petróleo e produtos refinados, energia e gás. A plataforma permite que os bancos e as casas de negócios desenvolvam serviços ao cliente e rapidamente arbitragem entre produtos e geografias. Producers and utilities can optimize production, transformation and trading decisions by having an integrated view of the supply chain with trading. Commodity and FX risks as well as volume operational risk are monitored in real-time with specific screens for position analysis, basis risk, VaR, delivery risk or physical delivery views. MX.3 supports the nuances of each market, for example warrants delivery, sub-hourly power curves, gas storage or harvest periods. Information Request Partnership Opportunity MediaAnalyst Inquiry
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